Cuenta la leyenda que estando el rey cristiano Fernando III el Santo sitiando Jaén en 1246 y cuando ya estaba resignado a levantar de nuevo el cerco a la misma tras haber intentando hacerse con ella en varias ocasiones sin ningún éxito, la noche antes de su retirada se le apareció en sueños Santa Catalina de Alejandría mostrándole las llaves de Jaén. Este hecho fue tomado por el rey como una revelación donde la Santa le estaba anunciando que, si persistía en su empeño, pronto conquistaría la ciudad, hasta entonces en manos del rey musulmán de Granada Alhamar. Al día siguiente, los musulmanes hicieron entrega de la fortaleza a las tropas cristianas y en agradecimiento Fernando III nombró a Santa Catalina patrona de la ciudad, poniendo su nombre a la fortaleza recién conquistada.
Con el tiempo se construyó una capilla en la fortaleza en honor a la Santa y cada 25 de noviembre, onomástica de Santa Catalina de Alejandría y día festivo en la ciudad, se instituyó una popular romería que tiene lugar en el cerro que lleva su nombre y que recuerda aquel hecho.
